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      金融監管統計

      什么是金融監管統計

      金融監管統計
      是以《巴塞爾協議》為指導的,用于單個金融機構監管的統計方法和統計體系。

      金融監管統計內容和主要統計指標

      相比較而言,金融穩健統計的對象則比較廣泛,它在以存款機構部門為核心的同時,還強調對其他部門,如非銀行金融機構、企業部門、住戶部門以及金融市場、房地產市場的統計,而金融監管統計的對象僅限于金融機構,尤其是存款機構。
        (一)銀行監管統計  
      目前,南非金融監管統計基本遵照國際貨幣基金組織2003年推出的《金融穩健指標編制指南(草稿)》執行,其中關于存款機構部門的重要指標是整個指標體系的核心,其他指標為輔助指標,國際貨幣基金組織稱這種指標為鼓勵指標。

        (二)證券監管統計  
      證券公司報送的主要指標有資充足指標、流動性指標和盈利能力指標。此外,還需報送業務活動情況,如二級市場交易量和交易金額、非居民凈買入量等。

        (三)保險監管統計  
      南非保險公司需定期向儲備銀行報送資產負債表,其主要監管統計指標有資產質量分類、盈利性指標和流動性指標。此外,保險公司還需報送營業收入、營業支出、稅收和分紅等業務狀況指標。


      金融監管統計的基本數據構架
         金融監管的目的和任務是維護金融系統穩定,防范金融風險。上世紀90年代相繼爆發的巴林銀行倒閉、墨西哥金融危機、亞洲金融危機等觸目驚心的事件,引起 了國際上對金融機構穩健運作和金融安全問題廣泛和深刻的反思。眾多討論所形成的共識之一是:“具備監控金融穩健性能力的先決條件為,有一組可供分析金融體 系現實健康性和穩定性的基礎指標。這些指標包括反映單個機構健康性的微觀審慎指標匯總和與金融體系穩健性相關的宏觀經濟變量兩種類型?!? (OwenEvans等,2000)換言之,此兩類基礎指標,即構成了我們所說的宏觀金融監管統計最基本的數據框架。原因在于:
      (1)統計的每項指標均是對特定方面的數量特征的反映,而由一組互相聯系的指標所構成的指標體系,則能比較全面和真實地反映現象總體的數量特征。金融體系穩健性作為一個綜合性的宏觀經濟現象,需要能綜合反映各方面的數量特征的指標體系進行全面評估。
      (2)理論研究表明,在金融風險演變為金融危機之前,相關的經濟與金融指標都會出現異常。如能及時發現征兆并采取相應措施,金融危機是可以防范和規避的(PaulKrugman,1979;GracielaKaminsky等,1997;劉遵義,1997)。
      (3)金融風險可區分為宏觀層次的金融風險和微觀層次的金融風險。宏 觀金融風險監管側重于金融風險的共同和非具體方面,具有全面性、區域性以及行業性的特征(王碩平,2000)。將金融監管的數據構架劃分成與金融體系穩健 有關的子指標體系和與個別金融機構審慎匯總有關的子指標體系,既照顧了宏觀金融監管的特征,同時也考慮了宏觀與微觀金融風險的密切聯系及相互傳遞的特性。
      (4)構建有效的金融風險監測與預警系統是金融業進行風險管理的關鍵環節。而金融風險監測預警系統構建的基本前提則是:是否有一套完善的識別并評測風險的指標體系,是否有一組能夠有效的預報風險的由先行指標、同步指標、滯后指標組成的指標集。金融監管統計應該為金融風險預測與監管提供最基本的數據框架,而且理論上具備這種可能性。
         在明確了金融監管統計基本數據構架的一般性要求后,自然便需要進一步探討其內容確定和形式規范等具體的建構問題。由于不同國家監管統計實踐的特殊性,以 及不同理論研究的差異性,因此,該問題的解決并非簡易之事,實有必要做一番認真的研討,審慎斟酌,去蕪求精。經過多方面比較研究,我們認為,由國際貨幣基 金組織(IMF)經過多年努力研究開發和推廣應用的、被廣義定義為金融體系的健康性和穩定性指標的“宏觀審慎監管指標體系(MPIs)”是一個極富成效的 結果,與上述要求基本恰合。我們預測,就像MFS2000文件一樣,“宏觀審慎監管指標體系(MPIs)”有可能在不遠的將來成為一個國際性的宏觀金融監 管統計標準。
        宏觀審慎指標體系包括微觀審慎指標匯總和有關宏觀經濟變量兩大子系統。前者主要是同期或滯后的穩健性指標;后者因其可能影響金融 體系不平衡,為相關信號,屬于先行指標。當這兩種指標都表明脆弱時,也就是說,當金融機構處于脆弱狀態并面臨宏觀經濟沖擊時,通常就會爆發金融危機。需要 指出的是,宏觀審慎監管指標體系(MPIs)是宏觀審慎分析(MPA)的基礎,它為宏觀審慎分析提供了基本的數據來源(如圖)和分析范式。具體表現為:通 過匯總微觀審慎數據來獲得金融機構當前健康性和合理性的直接信息;通過壓力測試和情景預測分析(Scenario)來確定金融系統對宏觀經濟沖擊反應的靈 敏度。在分析中,金融市場信息,如金融工具的價格和產出,信用評級等,作為輔助變量傳達市場對金融機構當前健康性和合理性的認知信息;制度和調控體系的定 性信息則用作解釋審慎變量的最新狀況;結構數據,包括金融系統子部門相對于GDP或整個金融資產的規模、所有權結構和集中程度等,用作解析典型的補充性分 析。


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